PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с MUFG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 18.66%/yr for MUFG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции MUFG по среднегодовой доходности: 21.02% против 18.66% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

MUFG

1 день
0.40%
1 месяц
8.33%
С начала года
27.11%
6 месяцев
25.92%
1 год
48.94%
3 года*
46.26%
5 лет*
33.15%
10 лет*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		27.11%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Correlation

The correlation between JPM and MUFG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г.

0.41

The correlation between JPM and MUFG shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

MUFG:

$225.50B

EPS

JPM:

$21.08

MUFG:

¥214.15

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

MUFG:

15.08

Коэффициент PEG

JPM:

1.68

MUFG:

0.55

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

MUFG:

2.78

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

MUFG:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

MUFG:

¥13.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

MUFG:

¥7.24T

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

MUFG:

¥3.34T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RYMUFG с NA.TO

Доходность на риск

JPM vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.91

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.62

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.85

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

7.98

-4.62

JPM vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MUFG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и MUFG

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-76.75%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-17.28%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-26.56%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-32.81%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-57.62%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-43.53%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.16%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и MUFG

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.88%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

18.89%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

25.81%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

29.04%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

27.85%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и MUFG

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MUFG в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
73.66B
3.59T
(JPM) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, MUFG значения в JPY

Сравнение рентабельности JPM и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
58.3%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and MUFG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to MUFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MUFG's -76.75%.

MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор