Сравнение JPLD с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
JPLD и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 0.35%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и USTB
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
JPLD vs. USTB — Ранг доходности на риск
JPLD
USTB
Сравнение JPLD c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.12 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 4.97 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 5.47 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 23.81 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.70 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и USTB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и USTB
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и USTB
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -5.32% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.84% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.59% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.67% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и USTB
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.49% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.83% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.49% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.01% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.02% | -0.16% |