Сравнение JPLD с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
JPLD и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и TBUX
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. TBUX — Ранг доходности на риск
JPLD
TBUX
Сравнение JPLD c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 5.76 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 9.93 | -5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.61 | -1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 14.61 | -10.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 99.09 | -79.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 5.76 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 3.81 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и TBUX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и TBUX
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и TBUX
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -1.79% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.33% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.02% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.29% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.05% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и TBUX
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.25% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.44% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 0.84% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.08% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.08% | +0.78% |