Сравнение JPLD с FFUT
JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, JPLD returned 3.98% vs 21.43% for FFUT. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.04%.
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.81%
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.39M | $3.96M | $2.07M | |
| $14.44M | $20.83M | $23.79M |
Сравнение доходности по годам JPLD и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.80% | 3.45% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 8.58% |
Correlation
The correlation between JPLD and FFUT is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. FFUT — Ранг доходности на риск
JPLD
FFUT
Сравнение JPLD c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLD | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.85 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 12.93 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLD и FFUT
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -5.59% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -5.59% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.13% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.66% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и FFUT
Текущая волатильность для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.36%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.91% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 9.32% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 11.71% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 11.13% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 11.13% | -9.31% |
Сравнение комиссий JPLD и FFUT
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и FFUT
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FFUT в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.28% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and FFUT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.91%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 21.43% vs 3.98% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 21.43% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
JPLD has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.87% for FFUT.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.80% for FFUT.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор