PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с FFRHX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, JPLD returned 4.65% vs 6.01% for FFRHX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 1.71%.

JPLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.01%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и FFRHX

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.25%6.01%6.49%3.15%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.71%5.47%7.10%5.46%

Correlation

The correlation between JPLD and FFRHX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

JPLD vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPLDFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.50

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
5.94

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.87

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.97

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.55

17.32

+4.23

JPLD vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPLD и FFRHX

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-22.20%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-1.19%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.15%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.34%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и FFRHX

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.38%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.65%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.64%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.37%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

2.88%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

4.14%

-2.31%

Сравнение комиссий JPLD и FFRHX

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и FFRHX

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and FFRHX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.65%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs FFRHX's -22.20%.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор