Сравнение JPLD с DDV
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLD и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 0.69% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between JPLD and DDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. DDV — Ранг доходности на риск
JPLD
DDV
Сравнение JPLD c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 2.06 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и DDV
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -1.92% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.35% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 2.68% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.68% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.68% | -0.85% |
Сравнение комиссий JPLD и DDV
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и DDV
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and DDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.21% for DDV.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор