Сравнение JPIN с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JPIN и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 5.33% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -13.12% | 2.94% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JPIN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.63%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JQUA
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JPIN vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JPIN
JQUA
Сравнение JPIN c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.59 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.97 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.91 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 4.41 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.59 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JQUA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JQUA
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.27% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JQUA
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -32.92% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -7.83% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -22.47% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.20% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.23% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.37% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JQUA
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.41% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.58% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.71% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.60% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.09% | -2.14% |