Сравнение JPIN с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPIN и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -13.12% | 9.72% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JPST
JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JPIN vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPIN
JPST
Сравнение JPIN c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 7.23 | -5.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 13.86 | -11.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.40 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 14.88 | -11.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 94.20 | -82.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 7.23 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 6.16 | -5.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.16 | -2.73 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JPST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JPST
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JPST
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -3.28% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -0.30% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -0.79% | -28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | 0.00% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -0.08% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.05% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JPST
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 0.22% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 0.35% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 0.61% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 0.57% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 0.94% | +15.01% |