PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JPIN tracks the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPIN returned 7.91%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%8.31%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between JPIN and ICOW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between JPIN and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и ICOW

Секторы
JPIN
ICOW

Промышленность

14.4%
28.7%

Потребительский защитный сектор

11.1%
8.5%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Коммунальные услуги

9.1%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Сырьевые материалы

8.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.9%

Недвижимость

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.6%

Технологии

6.9%
6.2%

Энергетика

6.2%
23.7%

Промышленность

JPIN
14.4%
ICOW
28.7%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
ICOW
8.5%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
ICOW
7.1%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
ICOW

-

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
ICOW

-

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
ICOW
5.4%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
ICOW
8.9%

Недвижимость

JPIN
8.5%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
ICOW
11.6%

Технологии

JPIN
6.9%
ICOW
6.2%

Энергетика

JPIN
6.2%
ICOW
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

JPIN vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.85

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.70

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.87

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

17.40

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.85

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JPIN и ICOW

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-43.49%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-8.02%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-14.81%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-28.48%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.63%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.58%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.24%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и ICOW

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.99%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.58%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.72%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.64%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.46%

-2.45%

Сравнение комиссий JPIN и ICOW

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и ICOW

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and ICOW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (4.37%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 7.91% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.71% for ICOW.

JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор