PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

JPIN и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%8.31%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий JPIN и ICOW

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Доходность на риск

JPIN vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.30

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.95

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.31

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

15.48

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между JPIN и ICOW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и ICOW

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и ICOW

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-43.49%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.00%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-28.48%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.20%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.71%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и ICOW

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.30%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.44%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

17.12%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.58%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

18.53%

-2.58%