PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

JPIN и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.82%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%6.52%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

JPIN

1 день
3.35%
1 месяц
-6.99%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.66%
1 год
30.52%
3 года*
16.53%
5 лет*
7.81%
10 лет*
7.59%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий JPIN и FDEV

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Доходность на риск

JPIN vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.73

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.85

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

11.64

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между JPIN и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и FDEV

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.30%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и FDEV

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-30.11%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-8.67%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.02%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.83%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-6.38%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.13%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и FDEV

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.22%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.15%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.62%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

13.85%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.38%

+0.56%