Сравнение JPIN с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
JPIN и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -13.12% | 25.32% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и EFAS
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
JPIN vs. EFAS — Ранг доходности на риск
JPIN
EFAS
Сравнение JPIN c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.84 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.52 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.87 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 17.83 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и EFAS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и EFAS
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и EFAS
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -44.38% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.29% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -28.81% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -1.10% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -7.19% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.28% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и EFAS
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.77% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.29% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 14.21% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.68% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.45% | -2.50% |