PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

JPIN и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPIN имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции EEM немного отстают с 7.66%.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий JPIN и EEM

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Доходность на риск

JPIN vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.67

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.26

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.52

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

9.62

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между JPIN и EEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и EEM

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и EEM

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-66.43%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-13.52%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-37.82%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-39.82%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-9.60%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-16.12%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.55%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и EEM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 6.69%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

9.51%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

15.13%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

20.24%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.43%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

20.32%

-4.37%