PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 7.68%/yr vs 9.68%/yr for EEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.68% соответственно.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between JPIN and EEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.79

The correlation between JPIN and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и EEM

Секторы
JPIN
EEM

Промышленность

14.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
2.7%

Здравоохранение

9.1%
2.5%

Коммунальные услуги

9.1%
2.0%

Финансовые услуги

9.0%
17.5%

Сырьевые материалы

8.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.7%

Недвижимость

8.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.1%

Технологии

6.9%
43.6%

Энергетика

6.2%
3.3%

Промышленность

JPIN
14.4%
EEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
EEM
2.7%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
EEM
2.0%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
EEM
17.5%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
EEM
5.7%

Недвижимость

JPIN
8.5%
EEM
0.9%

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
EEM
8.1%

Технологии

JPIN
6.9%
EEM
43.6%

Энергетика

JPIN
6.2%
EEM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

JPIN vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.62

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.42

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.87

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

14.91

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.62

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JPIN и EEM

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-66.43%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-13.52%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-17.29%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-37.71%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-39.82%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.40%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-16.02%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.50%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и EEM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.37%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.49%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

17.47%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

20.02%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.92%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

20.50%

-4.49%

Сравнение комиссий JPIN и EEM

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и EEM

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and EEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to JPIN (4.37%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.68% vs 7.68% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.68% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.76% for EEM.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор