PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с DBAW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JPIN tracks the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 8.14%/yr vs 11.99%/yr for DBAW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.99% соответственно.

JPIN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.84%
3 года*
17.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.14%

DBAW

1 день
-0.03%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.10%
6 месяцев
16.15%
1 год
34.08%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.95%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.10%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between JPIN and DBAW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.83

The correlation between JPIN and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и DBAW

Секторы
JPIN
DBAW

Промышленность

10.2%
14.3%

Сырьевые материалы

8.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.0%

Коммунальные услуги

7.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.9%

Финансовые услуги

7.0%
23.2%

Здравоохранение

6.7%
6.8%

Недвижимость

6.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.6%

Энергетика

4.4%
4.8%

Технологии

4.4%
22.4%

Промышленность

JPIN
10.2%
DBAW
14.3%

Сырьевые материалы

JPIN
8.9%
DBAW
6.9%

Потребительский защитный сектор

JPIN
8.2%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

JPIN
7.1%
DBAW
2.9%

Коммуникационные услуги

JPIN
7.0%
DBAW
4.9%

Финансовые услуги

JPIN
7.0%
DBAW
23.2%

Здравоохранение

JPIN
6.7%
DBAW
6.8%

Недвижимость

JPIN
6.5%
DBAW
1.4%

Потребительский циклический сектор

JPIN
5.7%
DBAW
7.6%

Энергетика

JPIN
4.4%
DBAW
4.8%

Технологии

JPIN
4.4%
DBAW
22.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с WDIVJPIN с VYMJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

JPIN vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPINDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.45

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.28

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.81

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

15.40

-9.29

JPIN vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPIN и DBAW

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-31.44%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.00%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-14.11%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-17.87%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-31.44%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-2.73%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.98%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.22%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и DBAW

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.93%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.39%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.32%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.01%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.96%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.21%

+0.60%

Сравнение комиссий JPIN и DBAW

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и DBAW

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DBAW в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.27%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and DBAW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (6.39%) compared to JPIN (4.93%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.99% vs 8.14% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.99% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

JPIN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.69% for DBAW.

JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор