Сравнение JPIE с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
JPIE и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 4.27% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью -0.07%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и VGMS
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
JPIE vs. VGMS — Ранг доходности на риск
JPIE
VGMS
Сравнение JPIE c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.16 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и VGMS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и VGMS
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VGMS в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и VGMS
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -2.46% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.30% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.28% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.12% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.12% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.12% | +0.45% |