Сравнение JPIE с RIGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS).
JPIE и RIGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и RIGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и RIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.28%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и RIGS
JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.
Доходность на риск
JPIE vs. RIGS — Ранг доходности на риск
JPIE
RIGS
Сравнение JPIE c RIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | RIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.37 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 0.60 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.08 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.74 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 1.87 | +16.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.37 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и RIGS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и RIGS
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности RIGS в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и RIGS
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и RIGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -15.31% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -5.18% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.15% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.60% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.05% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и RIGS
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.20% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 6.17% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 10.15% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 7.47% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 7.74% | -4.17% |