PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с RIGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIE с RIGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIE (JPMorgan Income ETF) and RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while RIGS is a High Yield Bonds fund actively managed by SS&C. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.55%/yr vs 4.57%/yr for RIGS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for RIGS.

Доходность

Сравнение доходности JPIE и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.43%.

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

RIGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.35%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIE и RIGS

2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		0.43%4.63%4.45%6.07%-5.72%0.27%

Correlation

The correlation between JPIE and RIGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between JPIE and RIGS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

RiverFront Strategic Income Fund

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB
Часто сравнивают с RIGS:
RIGS с IYLDRIGS с BKHYRIGS с RFGRIGS с EIFAXRIGS с FXAIXRIGS с AOARIGS с RCTIX

Доходность на риск

JPIE vs. RIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIERIGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
0.36

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
0.57

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

0.74

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.31

1.76

+23.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. RIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIERIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

0.36

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.45

+0.54

Просадки

Сравнение просадок JPIE и RIGS

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и RIGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIERIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-15.31%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-4.55%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-5.18%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.00%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.60%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.91%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и RIGS

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.61%, в то время как у RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIERIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.36%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

4.75%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

9.33%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

7.50%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

7.75%

-4.23%

Сравнение комиссий JPIE и RIGS

JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и RIGS

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности RIGS в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.89%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Часто задаваемые вопросы

JPIE and RIGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIGS has higher volatility (1.36%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs RIGS's -15.31%.

On 3-year performance, JPIE leads with 6.55% vs 4.57% for RIGS. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.55% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.89% for RIGS.

JPIE is categorized as Multisector Bonds, while RIGS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.48% for RIGS.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIE и RIGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор