PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPIE с RIGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIE и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и RIGS


2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.28%.


JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*

RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Income ETF

RiverFront Strategic Income Fund

Сравнение комиссий JPIE и RIGS

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.


Доходность на риск

JPIE vs. RIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPIERIGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

0.37

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

0.60

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.08

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.74

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

1.87

+16.91

JPIE vs. RIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPIERIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.37

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.45

+0.49

Корреляция

Корреляция между JPIE и RIGS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и RIGS

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности RIGS в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и RIGS

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и RIGS.


Загрузка...

Показатели просадок


JPIERIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-15.31%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-5.18%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.15%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.60%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.05%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и RIGS

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPIERIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.20%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

6.17%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

10.15%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

7.47%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

7.74%

-4.17%