PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с JTEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JPIE и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%5.36%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JPIE и JTEK

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

0.62

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.05

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.14

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

0.88

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.43

2.64

+15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.62

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.80

+0.15

Корреляция

Корреляция между JPIE и JTEK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JTEK

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JTEK

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-30.61%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-22.02%

+20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-16.53%

+16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.68%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

7.38%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

9.55%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

19.54%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

29.15%

-27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

27.46%

-23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

27.46%

-23.89%