Сравнение JPIE с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JPIE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JQUA
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JPIE vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JPIE
JQUA
Сравнение JPIE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.60 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 0.98 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.14 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.90 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 4.40 | +14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.60 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JQUA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JQUA
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JQUA
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -32.92% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -11.55% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.57% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.23% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.36% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 4.42% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 8.57% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 16.71% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 15.61% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 18.10% | -14.53% |