Сравнение JPIE с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
JPIE и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью -0.74%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JPIB
JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Доходность на риск
JPIE vs. JPIB — Ранг доходности на риск
JPIE
JPIB
Сравнение JPIE c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.40 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.90 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.37 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 6.20 | +12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.40 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JPIB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JPIB
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JPIB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JPIB
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -13.13% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -3.75% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.57% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.94% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.83% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JPIB
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.20% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.62% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.61% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.08% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.45% | -0.88% |