Сравнение JPIE с JPHY
JPIE (JPMorgan Income ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 3.55% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between JPIE and JPHY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. JPHY — Ранг доходности на риск
JPIE
JPHY
Сравнение JPIE c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.16 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JPHY
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -1.65% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.21% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.04% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.04% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.04% | +0.48% |
Сравнение комиссий JPIE и JPHY
JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JPHY
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and JPHY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.62% for JPIE.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while JPHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор