PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с JPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).

JPIE и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и JPHY

2026 (YTD)2025
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%3.55%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 0.38%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.LJPHY с JEPIX

Сравнение комиссий JPIE и JPHY

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

JPIE vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEJPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.87

-0.93

Корреляция

Корреляция между JPIE и JPHY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JPHY

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JPHY в 4.91%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JPHY

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-1.65%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.43%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.23%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JPHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.09%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

3.09%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

3.09%

+0.48%