PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPIB с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIB и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIB и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
-0.74%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%10.76%-2.17%2.61%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%.


JPIB

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.05%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.65%
10 лет*

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Bond Opportunities ETF

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий JPIB и PRFRX

JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

JPIB vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPIBPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.59

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

7.18

-5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.36

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

5.93

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

28.58

-22.39

JPIB vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPIBPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.59

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.49

-1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.43

-0.63

Корреляция

Корреляция между JPIB и PRFRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и PRFRX

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
4.94%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок JPIB и PRFRX

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JPIBPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-20.05%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.96%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

-5.94%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.53%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.69%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.43%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и PRFRX

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPIBPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.71%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.11%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

3.33%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

2.90%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.92%

+0.53%