Сравнение JPIB с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и PRFRX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
JPIB vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
JPIB
PRFRX
Сравнение JPIB c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.59 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 7.18 | -5.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.36 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.93 | -4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 28.58 | -22.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.59 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.49 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и PRFRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и PRFRX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и PRFRX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -20.05% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -1.96% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -5.94% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.53% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.69% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.43% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и PRFRX
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.71% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.11% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.33% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 2.90% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.92% | +0.53% |