Сравнение JPIB с JPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).
JPIB и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.48% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью -1.42%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JPMB
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.
Доходность на риск
JPIB vs. JPMB — Ранг доходности на риск
JPIB
JPMB
Сравнение JPIB c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.91 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.37 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.24 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JPMB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JPMB
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности JPMB в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JPMB
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -26.33% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -4.61% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -26.16% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.09% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -7.19% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.20% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JPMB
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.05% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.81% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 6.62% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 8.92% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 9.71% | -5.26% |