Сравнение JPIB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPIB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 8.95% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JEPI
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPIB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPIB
JEPI
Сравнение JPIB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.95 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.83 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JEPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JEPI
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JEPI
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -13.71% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -10.28% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -13.71% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.53% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.07% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.12% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.90% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 6.36% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 13.24% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 11.06% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 10.88% | -6.43% |