PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIB с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPIB returned 2.84%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JPIB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JPIB

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIB и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.80%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%8.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between JPIB and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.33

Сравнение распределения секторов JPIB и JEPI

Секторы
JPIB
JEPI

Финансовые услуги

13.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.2%
6.2%

Энергетика

1.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
11.7%

Здравоохранение

0.7%
14.1%

Технологии

0.6%
19.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Недвижимость

0.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.6%

Промышленность

0.1%
13.8%

Финансовые услуги

JPIB
13.4%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

JPIB
4.0%
JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

JPIB
2.2%
JEPI
6.2%

Энергетика

JPIB
1.0%
JEPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

JPIB
1.0%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

JPIB
0.7%
JEPI
14.1%

Технологии

JPIB
0.6%
JEPI
19.1%

Сырьевые материалы

JPIB
0.3%
JEPI
1.9%

Недвижимость

JPIB
0.2%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

JPIB
0.1%
JEPI
9.6%

Промышленность

JPIB
0.1%
JEPI
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JPIB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.05

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.57

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

3.96

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JPIB и JEPI

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-13.71%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-6.68%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-13.26%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

-13.71%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.31%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.12%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.08%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.46%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

6.10%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

7.87%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

11.06%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

10.80%

-6.36%

Сравнение комиссий JPIB и JEPI

JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и JEPI

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Часто задаваемые вопросы

JPIB and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to JPIB (1.07%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 2.84% for JPIB. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 5.02% for JPIB.

JPIB is categorized as Global Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.35% for JEPI.

JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIB и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор