PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIB с FTBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPIB returned 5.79%/yr vs 5.08%/yr for FTBD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.

Доходность

Сравнение доходности JPIB и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.99%.

JPIB

1 день
-0.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.13%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

FTBD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.48%
3 года*
5.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIB и FTBD

2026 (YTD)202520242023
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.74%8.19%3.48%5.42%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.99%8.35%1.77%3.73%

Correlation

The correlation between JPIB and FTBD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.77

The correlation between JPIB and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIB и FTBD

Секторы
JPIB
FTBD

Финансовые услуги

13.4%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Финансовые услуги

JPIB
13.4%
FTBD

-

Коммуникационные услуги

JPIB
4.0%
FTBD

-

Коммунальные услуги

JPIB
2.2%
FTBD

-

Энергетика

JPIB
1.0%
FTBD
100.0%

Потребительский циклический сектор

JPIB
1.0%
FTBD

-

Здравоохранение

JPIB
0.7%
FTBD

-

Технологии

JPIB
0.6%
FTBD

-

Сырьевые материалы

JPIB
0.3%
FTBD

-

Недвижимость

JPIB
0.2%
FTBD

-

Потребительский защитный сектор

JPIB
0.1%
FTBD

-

Промышленность

JPIB
0.1%
FTBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS

Доходность на риск

JPIB vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBFTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.51

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.22

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.18

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

7.50

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JPIB и FTBD

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и FTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIBFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-6.98%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.98%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-6.56%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.15%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.57%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.87%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и FTBD

Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIBFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.47%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.17%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.32%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

5.87%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

5.87%

-1.43%

Сравнение комиссий JPIB и FTBD

JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и FTBD

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что сопоставимо с доходностью FTBD в 5.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Часто задаваемые вопросы

JPIB and FTBD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBD has higher volatility (1.47%) compared to JPIB (1.08%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs FTBD's -6.98%.

On 3-year performance, JPIB leads with 5.79% vs 5.08% for FTBD. On fees, JPIB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPIB has performed better with a 5.79% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.

JPIB and FTBD have nearly identical dividend yields, around 5.02%.

JPIB is categorized as Global Bonds, while FTBD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.55% for FTBD.

FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIB и FTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор