Сравнение JPIB с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
JPIB и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 5.42% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и FTBD
JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Доходность на риск
JPIB vs. FTBD — Ранг доходности на риск
JPIB
FTBD
Сравнение JPIB c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.69 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.97 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.62 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.75 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и FTBD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и FTBD
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и FTBD
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -6.98% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.98% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.70% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.59% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.89% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и FTBD
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеют волатильность 2.20% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.17% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.99% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.66% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.94% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.94% | -1.49% |