Сравнение JPHY с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
JPHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHY и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHY и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHY и USHY
JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPHY vs. USHY — Ранг доходности на риск
JPHY
USHY
Сравнение JPHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.56 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между JPHY и USHY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и USHY
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и USHY
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -22.44% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.03% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.71% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и USHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 5.52% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 7.33% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 8.32% | -5.23% |