Сравнение JPHY с PDBC
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.
JPHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам JPHY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.07% | 4.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.47% |
Correlation
The correlation between JPHY and PDBC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
JPHY
PDBC
Сравнение JPHY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.23 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и PDBC
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -49.52% | +47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -4.55% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -23.21% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и PDBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 18.61% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 19.12% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 17.78% | -14.74% |
Сравнение комиссий JPHY и PDBC
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и PDBC
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PDBC в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and PDBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 2.82% for PDBC.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор