PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и JPST

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%2.55%

Correlation

The correlation between JPHY and JPST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов JPHY и JPST

Секторы
JPHY
JPST

Коммуникационные услуги

15.8%
5.5%

Промышленность

10.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
2.5%

Энергетика

7.0%
0.4%

Здравоохранение

5.1%
1.5%

Технологии

4.8%
1.8%

Сырьевые материалы

3.6%
0.2%

Недвижимость

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.7%

Финансовые услуги

1.8%
22.6%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
JPST
5.5%

Промышленность

JPHY
10.8%
JPST
2.1%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
JPST
2.5%

Энергетика

JPHY
7.0%
JPST
0.4%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
JPST
1.5%

Технологии

JPHY
4.8%
JPST
1.8%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
JPST
0.2%

Недвижимость

JPHY
3.0%
JPST
0.7%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
JPST
2.8%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
JPST
0.7%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
JPST
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

JPHY vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

3.20

-1.04

Просадки

Сравнение просадок JPHY и JPST

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-3.28%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.08%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и JPST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

0.54%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

0.58%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

0.93%

+2.11%

Сравнение комиссий JPHY и JPST

JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и JPST

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and JPST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.26% for JPST.

JPHY is categorized as High Yield Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор