PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. JPHY is actively managed, while JMOM is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и JMOM

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%9.08%

Correlation

The correlation between JPHY and JMOM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов JPHY и JMOM

Секторы
JPHY
JMOM

Коммуникационные услуги

15.8%
8.3%

Промышленность

10.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.9%

Энергетика

7.0%
3.8%

Здравоохранение

5.1%
8.7%

Технологии

4.8%
38.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.3%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.7%

Финансовые услуги

1.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
JMOM
8.3%

Промышленность

JPHY
10.8%
JMOM
12.8%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
JMOM
6.9%

Энергетика

JPHY
7.0%
JMOM
3.8%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
JMOM
8.7%

Технологии

JPHY
4.8%
JMOM
38.1%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
JMOM
1.3%

Недвижимость

JPHY
3.0%
JMOM
2.5%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
JMOM
2.3%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
JMOM
5.7%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
JMOM
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JPHY vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.82

+1.34

Просадки

Сравнение просадок JPHY и JMOM

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-34.31%

+32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.35%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-6.31%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и JMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

14.31%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

18.65%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

20.13%

-17.09%

Сравнение комиссий JPHY и JMOM

JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и JMOM

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and JMOM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.72% for JMOM.

JPHY is categorized as High Yield Bonds, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.12% for JMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор