Сравнение JPHY с IBHG
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while IBHG is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 1.10%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 3.24% |
Correlation
The correlation between JPHY and IBHG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. IBHG — Ранг доходности на риск
JPHY
IBHG
Сравнение JPHY c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.57 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и IBHG
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -13.85% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.67% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и IBHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 2.11% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 6.36% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 6.36% | -3.32% |
Сравнение комиссий JPHY и IBHG
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и IBHG
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности IBHG в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and IBHG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор