Сравнение JPHY с HYLB
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while HYLB is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 4.11% |
Correlation
The correlation between JPHY and HYLB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск
JPHY
HYLB
Сравнение JPHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.58 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и HYLB
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -22.91% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.43% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и HYLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.70% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.47% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.18% | -5.14% |
Сравнение комиссий JPHY и HYLB
JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и HYLB
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and HYLB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.
HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and DWS. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.15% for HYLB.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор