Сравнение JPHY с HYHG
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while HYHG is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам JPHY и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.03% | 3.95% |
Correlation
The correlation between JPHY and HYHG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов JPHY и HYHG
Секторы
JPHY
HYHG
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
JPHY
HYHG
Промышленность
JPHY
HYHG
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
HYHG
-
Энергетика
JPHY
HYHG
-
Здравоохранение
JPHY
HYHG
Технологии
JPHY
HYHG
-
Сырьевые материалы
JPHY
HYHG
-
Недвижимость
JPHY
HYHG
-
Коммунальные услуги
JPHY
HYHG
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
HYHG
-
Финансовые услуги
JPHY
HYHG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск
JPHY
HYHG
Сравнение JPHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.46 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и HYHG
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -25.71% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.32% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -3.04% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 5.56% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.16% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 9.15% | -6.11% |
Сравнение комиссий JPHY и HYHG
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и HYHG
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HYHG в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and HYHG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.50% for HYHG.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор