PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHY с HYHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

JPHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHY и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHY и HYHG

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий JPHY и HYHG

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

JPHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.45

+1.43

Корреляция

Корреляция между JPHY и HYHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и HYHG

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок JPHY и HYHG

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHYHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-25.71%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.57%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.08%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и HYHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHYHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

8.09%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

8.12%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

9.20%

-6.11%