PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и HELO

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.09%

Correlation

The correlation between JPHY and HELO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов JPHY и HELO

Секторы
JPHY
HELO

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Промышленность

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.6%

Энергетика

7.0%
3.3%

Здравоохранение

5.1%
8.2%

Технологии

4.8%
39.8%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Финансовые услуги

1.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

JPHY
15.8%
HELO
10.9%

Промышленность

JPHY
10.8%
HELO
6.0%

Потребительский циклический сектор

JPHY
8.9%
HELO
11.6%

Энергетика

JPHY
7.0%
HELO
3.3%

Здравоохранение

JPHY
5.1%
HELO
8.2%

Технологии

JPHY
4.8%
HELO
39.8%

Сырьевые материалы

JPHY
3.6%
HELO
1.5%

Недвижимость

JPHY
3.0%
HELO
1.8%

Коммунальные услуги

JPHY
2.8%
HELO
2.5%

Потребительский защитный сектор

JPHY
2.4%
HELO
3.5%

Финансовые услуги

JPHY
1.8%
HELO
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JPHY vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.63

+0.53

Просадки

Сравнение просадок JPHY и HELO

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-10.89%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.32%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.18%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и HELO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

6.20%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

7.95%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

7.95%

-4.91%

Сравнение комиссий JPHY и HELO

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и HELO

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and HELO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.62% for HELO.

JPHY is categorized as High Yield Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.50% for HELO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор