Сравнение JPGSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -7.64% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGSX показывает доходность -7.64%, а JLGMX немного выше – -7.59%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 16.56% против 18.35% соответственно.
JPGSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.56%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и JLGMX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JPGSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JPGSX
JLGMX
Сравнение JPGSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.65 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.07 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.87 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.61 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.65 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и JLGMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и JLGMX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 7.94% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и JLGMX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -31.82% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.73% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -31.13% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -31.82% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -13.00% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.83% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.57% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и JLGMX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.81% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.58% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 21.16% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.25% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.54% | -0.93% |