Сравнение JPGSX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -7.64% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.56% против 17.62% соответственно.
JPGSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.56%
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и IWY
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
JPGSX vs. IWY — Ранг доходности на риск
JPGSX
IWY
Сравнение JPGSX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.79 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.67 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.79 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и IWY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и IWY
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 7.94% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и IWY
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -32.68% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.63% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -32.68% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -32.68% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -12.77% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.77% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.06% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и IWY
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.81% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.58% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.39% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.28% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.49% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.92% | -0.31% |