PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPGSX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.56% против 17.62% соответственно.


JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий JPGSX и IWY

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

JPGSX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPGSXIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.79

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.12

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

3.67

+1.78

JPGSX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPGSXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.79

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Корреляция

Корреляция между JPGSX и IWY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и IWY

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и IWY

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


JPGSXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-32.68%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.63%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.68%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-32.68%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-12.77%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.77%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.06%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и IWY

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.81% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPGSXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.58%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.39%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.28%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

21.49%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.92%

-0.31%