Сравнение JPGSX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции FCNTX немного отстают с 16.03%.
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и FCNTX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
JPGSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
JPGSX
FCNTX
Сравнение JPGSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.79 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.87 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и FCNTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и FCNTX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и FCNTX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -49.19% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.30% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -32.59% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -32.59% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -8.18% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -8.18% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.95% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и FCNTX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 6.73% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.51% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 11.12% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 19.95% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 19.19% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.64% | +0.97% |