PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с AWYIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-4.24%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.47%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у AWYIX с доходностью -3.47%.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

AWYIX

1 день
0.45%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.59%
3 года*
11.59%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWEIXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD

Сравнение комиссий JPGSX и AWYIX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXAWYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.35

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.58

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.47

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

2.01

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.35

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между JPGSX и AWYIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и AWYIX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности AWYIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.80%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и AWYIX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и AWYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-35.79%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.70%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-19.82%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-6.38%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.08%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.77%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и AWYIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.88%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

7.82%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

15.13%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

14.44%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.01%

+2.60%