PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с ATVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%12.66%
ATVPX
Alger 35 Fund		-7.66%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGSX показывает доходность -7.64%, а ATVPX немного ниже – -7.66%.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

ATVPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.27%
3 года*
30.03%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий JPGSX и ATVPX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.56

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.19

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.63

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

8.90

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между JPGSX и ATVPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и ATVPX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности ATVPX в 23.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.02%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и ATVPX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, примерно равная максимальной просадке ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-53.35%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.74%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-53.35%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-12.09%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-18.36%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.95%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и ATVPX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.81%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.45%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

17.73%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

27.35%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

33.47%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

31.95%

-11.34%