Сравнение JPEM с TJUN
JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
JPEM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.80%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 7.27% | 14.62% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between JPEM and TJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
JPEM
TJUN
Сравнение JPEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.48 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и TJUN
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -4.47% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -0.59% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 7.52% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 7.52% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 7.52% | +9.52% |
Сравнение комиссий JPEM и TJUN
JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и TJUN
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.40% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEM and TJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for TJUN.
JPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для JPEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор