PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JPEM и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEM и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%8.22%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JPEM и JTEK

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.65

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.09

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.92

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

2.77

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.65

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.47

Корреляция

Корреляция между JPEM и JTEK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и JTEK

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и JTEK

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-30.61%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-22.02%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-16.91%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-5.66%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

7.31%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и JTEK

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.74%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

19.53%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

29.17%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

27.48%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

27.48%

-10.44%