PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с QTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. JPEF is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, JPEF returned 19.43% vs 45.99% for QTOP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 22.71%.

JPEF

1 день
-0.61%
1 месяц
3.38%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и QTOP

2026 (YTD)20252024
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		7.80%12.07%1.80%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between JPEF and QTOP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between JPEF and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и QTOP

Секторы
JPEF
QTOP

Технологии

29.0%
57.7%

Финансовые услуги

14.0%

-

Коммуникационные услуги

12.1%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.4%

Промышленность

9.3%
0.9%

Здравоохранение

8.7%
3.3%

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
8.5%

Технологии

JPEF
29.0%
QTOP
57.7%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
QTOP

-

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
QTOP
17.7%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
QTOP
10.4%

Промышленность

JPEF
9.3%
QTOP
0.9%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
QTOP
3.3%

Энергетика

JPEF
5.2%
QTOP

-

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
QTOP

-

Недвижимость

JPEF
2.6%
QTOP

-

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
QTOP
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
QTOP
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

JPEF vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.66

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.44

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.59

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

13.20

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.66

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JPEF и QTOP

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-23.28%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.88%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.21%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.82%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.49%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и QTOP

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 3.01%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.23%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

13.43%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

17.40%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.70%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

22.70%

-7.68%

Сравнение комиссий JPEF и QTOP

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и QTOP

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QTOP в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and QTOP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (5.23%) compared to JPEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 19.43% for JPEF. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.32% for QTOP.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.20% for QTOP.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор