PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JPEF и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%12.14%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JPEF и JTEK

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF

Доходность на риск

JPEF vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.65

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

2.77

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.79

+0.23

Корреляция

Корреляция между JPEF и JTEK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и JTEK

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и JTEK

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-30.61%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-22.02%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-16.91%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.66%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.31%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

9.74%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

19.53%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

29.17%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

27.48%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

27.48%

-12.27%