PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 38.02% for JTEK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%12.14%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JPEF and JTEK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between JPEF and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и JTEK

Секторы
JPEF
JTEK

Технологии

29.0%
63.8%

Финансовые услуги

14.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

12.1%
17.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.2%

Промышленность

9.3%
2.2%

Здравоохранение

8.7%
1.5%

Энергетика

5.2%
0.8%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Технологии

JPEF
29.0%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
JTEK
4.5%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
JTEK
9.2%

Промышленность

JPEF
9.3%
JTEK
2.2%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
JTEK
1.5%

Энергетика

JPEF
5.2%
JTEK
0.8%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
JTEK

-

Недвижимость

JPEF
2.6%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JPEF vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.57

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.09

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.74

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

5.06

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JPEF и JTEK

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-30.61%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-22.02%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.80%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.58%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

7.54%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.27%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

18.75%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

24.32%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

27.36%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

27.36%

-12.35%

Сравнение комиссий JPEF и JTEK

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и JTEK

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and JTEK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 19.72% for JPEF. On fees, JPEF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for JTEK.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.65% for JTEK.

JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор