PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%11.51%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JPEF and HELO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between JPEF and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и HELO

Секторы
JPEF
HELO

Технологии

29.0%
39.8%

Финансовые услуги

14.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.6%

Промышленность

9.3%
6.0%

Здравоохранение

8.7%
8.2%

Энергетика

5.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.5%

Технологии

JPEF
29.0%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
HELO
11.6%

Промышленность

JPEF
9.3%
HELO
6.0%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
HELO
8.2%

Энергетика

JPEF
5.2%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
HELO
2.5%

Недвижимость

JPEF
2.6%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
HELO
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
HELO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JPEF vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.77

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.50

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.91

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

8.44

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JPEF и HELO

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-10.89%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-5.76%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.32%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.18%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.30%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и HELO

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.70%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

4.99%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

6.20%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

7.95%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

7.95%

+7.06%

Сравнение комиссий JPEF и HELO

И JPEF, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и HELO

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and HELO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEF has higher volatility (2.97%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JPEF leads with 19.72% vs 10.94% for HELO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPEF has performed better with a 19.72% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEF and HELO have the same expense ratio: 0.50% per year.

JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.62% for HELO.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор