PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JPEF и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%11.51%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEF показывает доходность -3.42%, а HELO немного выше – -3.37%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JPEF и HELO

И JPEF, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.

JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

JPEF vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

5.66

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.40

-0.38

Корреляция

Корреляция между JPEF и HELO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и HELO

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и HELO

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-10.89%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-5.76%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.58%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.22%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.44%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и HELO

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.67%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

5.39%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

8.58%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

8.13%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

8.13%

+7.08%