Сравнение JPEF с FDG

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -9.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPEF и FDG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и FDG.

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.