PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDG с BUFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с BUFSX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).

FDG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDG или BUFSX.

Корреляция

Корреляция между FDG и BUFSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDG и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.38%
27.26%
FDG
BUFSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDG:

0.66

BUFSX:

-0.21

Коэф-т Сортино

FDG:

1.10

BUFSX:

-0.14

Коэф-т Омега

FDG:

1.15

BUFSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FDG:

0.71

BUFSX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FDG:

2.32

BUFSX:

-0.64

Индекс Язвы

FDG:

7.96%

BUFSX:

7.99%

Дневная вол-ть

FDG:

27.82%

BUFSX:

24.36%

Макс. просадка

FDG:

-43.69%

BUFSX:

-77.02%

Текущая просадка

FDG:

-15.30%

BUFSX:

-67.26%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -10.32%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью -11.83%.

FDG

С начала года

-10.32%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-2.66%

1 год

16.69%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

BUFSX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-12.88%

1 год

-5.20%

5 лет

-0.39%

10 лет

-8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDG и BUFSX

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFSX: 1.01%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDG и BUFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг риск-скорректированной доходности FDG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDG c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDG: 0.66
BUFSX: -0.21
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDG: 1.10
BUFSX: -0.14
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDG: 1.15
BUFSX: 0.98
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDG: 0.71
BUFSX: -0.10
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDG: 2.32
BUFSX: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.21
FDG
BUFSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и BUFSX

Ни FDG, ни BUFSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDG и BUFSX

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и BUFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.30%
-47.12%
FDG
BUFSX

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и BUFSX

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
15.08%
FDG
BUFSX