PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

FDG и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-10.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%60.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

FDG

1 день
4.35%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-5.30%
1 год
25.52%
3 года*
24.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с SSSFXFDG с BUFSXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий FDG и AVEM

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FDG vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.89

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.48

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.82

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

11.10

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между FDG и AVEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и AVEM

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

TTM2025202420232022202120202019
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FDG и AVEM

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-36.05%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-13.13%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-34.00%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-10.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-10.30%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.34%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и AVEM

Текущая волатильность для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) составляет 7.98%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что FDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

10.36%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.72%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

20.03%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

17.87%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

20.37%

+4.68%