PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с FFOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and FFOG (Franklin Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, FDG returned 31.12% vs 23.96% for FFOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDG charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for FFOG.

Доходность

Сравнение доходности FDG и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у FFOG с доходностью 10.66%.

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и FFOG

2026 (YTD)202520242023
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%13.07%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%

Correlation

The correlation between FDG and FFOG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FDG and FFOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDG и FFOG

Секторы
FDG
FFOG

Технологии

37.7%
56.0%

Коммуникационные услуги

21.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

17.1%
13.7%

Здравоохранение

13.2%
5.7%

Промышленность

5.2%
4.9%

Финансовые услуги

4.7%
2.1%

Энергетика

0.6%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FDG
37.7%
FFOG
56.0%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
FFOG
13.5%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
FFOG
13.7%

Здравоохранение

FDG
13.2%
FFOG
5.7%

Промышленность

FDG
5.2%
FFOG
4.9%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
FFOG
2.1%

Энергетика

FDG
0.6%
FFOG
0.7%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
FFOG
1.4%

Сырьевые материалы

FDG

-

FFOG

-

Потребительский защитный сектор

FDG

-

FFOG

-

Недвижимость

FDG

-

FFOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHBFDG с SCHG
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI

Доходность на риск

FDG vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFFOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.20

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.67

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.10

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

3.25

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FFOG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFFOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.32

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FDG и FFOG

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и FFOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-25.38%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-21.90%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.97%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-4.59%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

7.39%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и FFOG

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Franklin Focused Growth ETF (FFOG) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.75%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

15.44%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

20.03%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

23.79%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

23.79%

+1.11%

Сравнение комиссий FDG и FFOG

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFOG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и FFOG

Ни FDG, ни FFOG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDG and FFOG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs FFOG's -25.38%.

On 1-year performance, FDG leads with 31.12% vs 23.96% for FFOG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDG has performed better with a 31.12% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

FDG and FFOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDG is categorized as Global Equities, while FFOG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: American Century and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.55% for FFOG.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и FFOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор