PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с VUG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FDG и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDG или VUG.

Корреляция

Корреляция между FDG и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDG:

0.80

VUG:

0.63

Коэф-т Сортино

FDG:

1.31

VUG:

1.08

Коэф-т Омега

FDG:

1.18

VUG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDG:

0.89

VUG:

0.73

Коэф-т Мартина

FDG:

2.76

VUG:

2.48

Индекс Язвы

FDG:

8.42%

VUG:

6.77%

Дневная вол-ть

FDG:

28.05%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

FDG:

-43.69%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FDG:

-7.26%

VUG:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -0.63%.

FDG

С начала года

-1.81%

1 месяц

21.35%

6 месяцев

0.00%

1 год

22.25%

3 года

23.46%

5 лет

14.68%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-0.63%

1 месяц

18.95%

6 месяцев

1.22%

1 год

15.69%

3 года

21.97%

5 лет

17.27%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий FDG и VUG

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг риск-скорректированной доходности FDG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и VUG

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FDG и VUG

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и VUG

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...