PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с VUG

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FDG и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDG или VUG.

Корреляция

Корреляция между FDG и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.44%
143.76%
FDG
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDG:

0.29

VUG:

0.25

Коэф-т Сортино

FDG:

0.60

VUG:

0.52

Коэф-т Омега

FDG:

1.08

VUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDG:

0.30

VUG:

0.27

Коэф-т Мартина

FDG:

1.12

VUG:

1.08

Индекс Язвы

FDG:

7.07%

VUG:

5.75%

Дневная вол-ть

FDG:

27.43%

VUG:

24.44%

Макс. просадка

FDG:

-43.69%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FDG:

-19.47%

VUG:

-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -12.13%.

FDG

С начала года

-14.74%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-5.65%

1 год

8.41%

5 лет

14.84%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-12.13%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.11%

1 год

6.06%

5 лет

16.43%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDG и VUG

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDG: 0.45%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг риск-скорректированной доходности FDG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDG: 0.29
VUG: 0.25
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDG: 0.60
VUG: 0.52
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDG: 1.08
VUG: 1.07
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDG: 0.30
VUG: 0.27
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDG: 1.12
VUG: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.25
FDG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и VUG

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.54%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FDG и VUG

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.47%
-15.65%
FDG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и VUG

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.54% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
16.16%
FDG
VUG