PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FDG и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-9.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%67.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDG показывает доходность -9.09%, а VUG немного ниже – -9.39%.

FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-BFDG с CNEQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FDG и VUG

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FDG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.82

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.19

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

4.15

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.23

Корреляция

Корреляция между FDG и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и VUG

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FDG и VUG

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-50.68%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-16.53%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-35.61%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-12.25%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-7.13%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.72%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и VUG

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.12%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.70%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.70%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

22.22%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

21.38%

+3.67%