PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с SSSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с SSSFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, FDG returned 9.81%/yr vs 7.62%/yr for SSSFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 1.30%/yr for SSSFX.

Доходность

Сравнение доходности FDG и SSSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SSSFX с доходностью 13.44%.

FDG

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.89%
3 года*
26.18%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

SSSFX

1 день
-0.25%
1 месяц
3.78%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.45%
1 год
23.37%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и SSSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.10%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%96.27%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		13.44%4.72%3.46%12.52%-1.86%21.87%85.80%

Correlation

The correlation between FDG and SSSFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.53

The correlation between FDG and SSSFX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

SouthernSun Small Cap

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHBFDG с SCHG
Часто сравнивают с SSSFX:
SSSFX с PRGFXSSSFX с IWCSSSFX с SMHSSSFX с VOOSSSFX с MSSCXSSSFX с FXAIXSSSFX с BRWIX

Доходность на риск

FDG vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SSSFX
Ранг доходности на риск SSSFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGSSSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.22

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.88

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.48

+0.69

FDG vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSFX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и SSSFX

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и SSSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGSSSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-65.85%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-14.39%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-32.76%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-32.76%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-4.19%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-10.89%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

5.50%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и SSSFX

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SouthernSun Small Cap (SSSFX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGSSSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.37%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

14.57%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

20.33%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

22.53%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.35%

+1.63%

Сравнение комиссий FDG и SSSFX

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и SSSFX

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		4.44%5.04%13.93%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%

Часто задаваемые вопросы

FDG and SSSFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (8.15%) compared to SSSFX (5.37%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs SSSFX's -65.85%.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и SSSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор