PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с DFAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).

JPEF и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и DFAC

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-0.94%15.66%19.61%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -0.94%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Сравнение комиссий JPEF и DFAC

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.

JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

JPEF vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

7.26

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.56

+0.46

Корреляция

Корреляция между JPEF и DFAC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и DFAC

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DFAC в 1.03%

TTM20252024202320222021
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и DFAC

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и DFAC.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-23.12%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-12.79%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-5.31%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.62%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.73%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и DFAC

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.06% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.61%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.51%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.30%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.30%

-2.09%