PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и JLGMX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.23%8.64%10.59%7.02%-8.33%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-16.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.

JPDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.86%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с LDPJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий JPDIX и JLGMX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JPDIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.64

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.05

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.81

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

2.47

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.64

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между JPDIX и JLGMX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и JLGMX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.23%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и JLGMX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-31.82%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-16.73%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-13.83%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.82%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

5.51%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.48%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

12.54%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

21.14%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

20.25%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

21.54%

-16.31%