Сравнение JPCT.DE с QDTE
JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPCT.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. JPCT.DE is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, JPCT.DE returned 18.55% vs 32.43% for QDTE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и QDTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.56%.
JPCT.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 7.39% | 6.84% | 15.66% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.56% | 5.16% | 22.75% |
Correlation
The correlation between JPCT.DE and QDTE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between JPCT.DE and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. QDTE — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
QDTE
Сравнение JPCT.DE c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.33 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 14.18 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и QDTE
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки QDTE в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -30.16% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.52% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.67% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -5.05% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.29% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и QDTE
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 2.80%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.44% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 11.44% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 15.87% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 20.16% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 20.16% | -6.27% |
Сравнение комиссий JPCT.DE и QDTE
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и QDTE
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.96% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
JPCT.DE and QDTE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
JPCT.DE is categorized as Global Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор