PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPCT.DE с QDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

JPCT.DE и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и QDTE

2026 (YTD)20252024
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		-3.66%6.84%15.66%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.44%5.16%22.75%
Разные валюты инструментов

JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -2.44%.

JPCT.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.02%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.39%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с PFFAJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с GLD
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий JPCT.DE и QDTE

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JPCT.DE vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DEQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.59

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.74

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

3.13

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DEQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Корреляция

Корреляция между JPCT.DE и QDTE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и QDTE

JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%.

TTM20252024
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и QDTE

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки QDTE в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCT.DEQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-22.86%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.08%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.92%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.30%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.68%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и QDTE

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 4.84% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCT.DEQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.00%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.51%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

22.09%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

20.47%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

20.47%

-6.51%