Сравнение JPCT.DE с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
JPCT.DE и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | -3.66% | 6.84% | 15.66% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.44% | 5.16% | 22.75% |
Разные валюты инструментов
JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -2.44%.
JPCT.DE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPCT.DE и QDTE
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. QDTE — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
QDTE
Сравнение JPCT.DE c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.85 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JPCT.DE и QDTE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и QDTE
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.75% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и QDTE
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки QDTE в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPCT.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -22.86% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.20% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -7.96% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.31% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.71% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и QDTE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 4.84% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.77% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.51% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 22.07% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 20.45% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 20.45% | -6.49% |